关于开展原油期货做市商招募工作的通知

更新时间:2018-10-12 09:22:48   点击:


 

上海国际能源交易中心文件

 

上能发〔201856号                   

  

各有关单位:

为有效促进期货合约连续活跃,进一步提高市场运行质量,更好地服务实体经济发展,根据《上海国际能源交易中心做市商管理细则》,现招募原油期货做市商,有关事项通知如下:

一、申请条件

申请原油期货做市商资格,应当具备下列条件:

(一)净资产不低于人民币5000万元或等值外币;

(二)具有专门机构和人员负责做市交易,做市人员应当熟悉相关法律法规和上期能源业务规则;

(三)具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度;

(四)最近三年无重大违法违规记录;

(五)具备稳定、可靠的做市交易技术系统;

(六)应当具有上期能源认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历;

(七)上期能源规定的其他条件。

二、申请材料要求

(一)经法定代表人或者有权签署人签署并加盖单位公章(如有)的做市商资格申请表(见附件1);

(二)加盖单位公章的营业执照复印件,或者经公证和依法认证的申请人合法成立的资料;

(三)经审计的最近一期财务会计报告原件,或者加盖会计师事务所公章的最近一期财务会计报告复印件,或者经会计师事务所或审计师事务所有权签署人签署的最近一期财务会计报告复印件;

(四)做市交易部门的岗位设置和职责规定,以及从事做市交易的负责人及相关人员的名单、履历(见附件2);

(五)做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度(参考要点见附件3);

(六)最近三年无重大违法违规记录的承诺书(见附件4);

(七)做市交易技术系统情况的说明;

(八)交易、做市或者仿真交易做市情况的说明;

(九)上期能源要求提供的其他材料。

 

三、申请受理流程

(一)提交申请材料

请于20181017日(周三)17:00前,提交符合上述要求的申请材料,并按上述顺序装订成册,一式五份,材料名称格式为上海国际能源交易中心做市商资格申请材料-品种-单位名称,邮寄至上期能源交易部;加盖公章扫描后的申请材料电子版请发送至联系邮箱。

(二)材料预审

上期能源根据收到的书面申请材料进行预审。不符合申请条件或申请材料不齐全的,不能参加后续的综合评定。

(三)综合评定

上期能源根据机构基本情况、人员配置、内部制度、做市业务方案、品种交易经历、报价相关经验、技术准备等情况进行综合评定。

(四)筛选确定

上期能源根据综合评定的结果筛选确定并公布做市商名单。

 

联系方式如下:

电话:  021-68401498021-68401770021-68402809

邮箱 :  inemarketmaker@ine.cn

地址 :  上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦5

收件人 上期能源交易部

邮编:  200122

 

特此通知。

 

附件:1. 上海国际能源交易中心期货做市商资格申请表

      2. 期货做市商岗位设置与人员情况汇总表

3. 做市业务实施方案与管理制度参考要点

4. 承诺书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海国际能源交易中心         

20181011日        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海国际能源交易中心                 20181011日印发

打字:丁月              校对:许真颖            共印2

附件1

 

上海国际能源交易中心期货做市商

资格申请表

 

品种


申请机构名称


法定代表人姓名


组织机构代码


净资产

(以经审计的最近一期财务会计报告资产负债表中所有者权益数据为准)


做市业务负责人姓名及联系电话(手机)


做市业务联系人姓名、联系电话(手机)及邮件地址


做市业务拟接入

期货公司名称


期货公司联系人姓名、联系电话(手机)


做市技术系统情况

自主研发 □        第三方软件开发 □  (选择第三方软件开发,请提供软件名称、版本及软件开发商全称)

软件名称:

软件开发商全称:

中国境内从事报价业务经历

有 □  没有   (如有,请提供报价业务相关情况)

报价品种: ____________ 所在交易所___________________

是否参与过做市仿真比赛         是 □   否 

 

本单位对所提供材料的真实性、准确性和完整性负责,并自愿承担因材料不实导致的一切后果。

 

法定代表人签章                           单位公章                       

         

附件2

 

期货做市商岗位设置与人员情况汇总表

 

注:本表为信息汇总表,做市业务负责人、交易岗、风险控制岗、技术开发运维岗主要人员必须另附详细个人简历。

申请机构名称


做市业务

负责人

姓名


部门


电话


邮箱


做市业务

联络人

姓名


部门


电话


邮箱


岗位设置与人员情况

做市岗位人员总数


(岗位1)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








(岗位2)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








(岗位3)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








(岗位4)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








(岗位5)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








(岗位6)工作职责:

1

2

姓名

工作履历

做市相关经验


(起止年月-单位-职责描述)








 


附件3

 

做市业务实施方案与管理制度参考要点

 


主要方面

参考要点

做市业务实施方案

1

做市业务总体设想

投入申请品种期货做市业务的资金规模及用法、投入人员及详细情况

2

做市策略

定价模型,不同情况下的报价策略、对冲策略、持仓管理、资金管理及决策流程

3

做市报价价差与参与率管理

报价价差、报价数量、合约覆盖情况,单边市等极端情况下的参与情况

4

做市策略预期评估结果与盈亏测算

每日测算做市评价预期结果

内部管理制度

1

业务运行管理

做市业务运行管理各要素

2

合规与内部控制

授权管理机制、投资决策流程和业务隔离机制等

3

公司对做市业务的监督管理

公司层面对做市业务的监督管理措施等

4

额度管理

公司内部关于做市持仓限额申请流程等

5

岗位设置与工作职责

做市业务相关部门、岗位人员及其职责

风险控制制度

1

保证金管理

保证金监控、强行平仓管理

2

市场风险管理

隔夜风险管理、市场大幅波动风险管理等

3

合约到期及结算风险管理

快到期持仓管理、结算风险管理

4

操作风险管理

持仓、交易和风险敞口的限额,合理性检查、授权权限等前端控制

5

模型风险管理

模型失效下的应对等

6

流动性风险管理

流动性风险的应对等

7

预警设置

持仓限额、每秒报单数量等

8

盈亏管理

日间与日终的盈亏计算等

9

技术风险管理

技术系统的风险种类、处理方式等

10

压力测试及报告

不同场景(含极端情况)下的保证金、收益及报价情况的压力测试

做市系统介绍

1

做市系统基本功能

做市策略交易、合约管理、订单管理、报价参数管理、报价模型管理、批量撤单、前端控制

2

数据管理

做市数据库所包括的数据内容、访问权限管理等

应急预案

1

突发事件

突发事件的情形的分类及分析

2

预警及响应机制

预警机制、响应机制及内部流程

3

应急处理方式

各类应急处理预案及内部流程

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

承诺书

 

上海国际能源交易中心:

本公司承诺最近三年无重大违法违规行为,未因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚,如上述承诺与实际不符,本公司愿承担由此产生的一切不利后果,包括但不限于取消做市商资格。

 

 

公司名称(加盖公章):        

日期:        

 

 

 

 

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