关于中金所升级“日内过度交易和自成交防范”前端风控功能的通知

更新时间:2018-01-09 17:57:49   点击:

尊敬的各位客户:


为进一步建立健全客户交易行为监管模式,加大异常交易防范力度,强化一线监管,维护市场秩序,自2018年1月8日起,我司已开启中国金融期货交易所对技术系统前端风控功能进行升级后提供的日内过度交易防范功能自成交防范服务。现将有关事项通知如下:


一、升级后的前端风控功能新增日内过度交易防范功能及自成交防范服务。

(一)日内过度交易防范功能

 1.日内过度交易防范功能通过交易系统将单个客户在股指期货单个产品上的日内开仓交易量控制在交易所监管标准以内。套期保值交易不受此限。

 2. 日内过度交易防范功能将对可能导致单个客户达到日内过度交易行为监管标准的开仓交易订单以错单形式退回。如,按照当前“客户单日开仓交易量超过20手的,构成‘日内开仓交易量较大’的异常交易行为”的规定,某客户在沪深300股指期货上已成交的买卖开仓量共11手,未成交并停留在订单簿中的买卖开仓量共5手,则客户仍可报入4手及以下的开仓订单,但无法报入5手及以上的开仓订单。

 3. 日内过度交易防范功能防范单个客户的日内过度交易行为,并不能防范实际控制关系账户组的日内过度交易行为。


(二)自成交防范服务

 1.自成交防范服务通过交易系统防范单个客户在连续竞价交易中产生自成交,不适用于集合竞价交易。

 2. 我司开启自成交防范服务后,通过我司报入的订单在撮合前将进行自成交检查,如发现对手方订单的客户号与报入订单的客户号相同,则后报入的订单将错单形式退回。例如,某客户A通过我司报入一笔开仓订单,在撮合前的自成交检查中发现对手方仍是客户A,该笔开仓订单将以错单形式退回。

 3. 自成交防范服务防范单个客户的自成交行为,不能防范实际控制关系账户间的自成交行为。

4. 客户在多个期货公司开户的,通过我司报入的未成交订单仍能与通过未开启服务的期货公司后报入的订单产生自成交。若产生该情况则后果自负。


二、日内过度交易防范功能和自成交防范服务是中金所技术系统升级后新增的功能,旨在协助客户防范因日内过度交易和自成交行为造成的监管处罚。


三、因日内过度交易防范功能和自成交防范服务引发的任何损失,我司不承担任何责任。

特此通知。

 

华安期货有限责任公司

2018年1月8日

 

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